عنوان النشاط
تقييم الكفاءه المعلوماتية في سوق العراق للأوراق المالية باستخدام نموذج التقلب الشرطي GARCH
Evaluating Information Efficiency in the Iraq Stock Market Using the Conditional Volatility Model GARCH
الجهة المنظمة
جامعة البصرة / كلية الادارة والاقتصاد
تأريخ الانعقاد
2025-12-25 2025-12-25
مكان الانعقاد
قسم العلوم المالية والمصرفية
نبذة مختصرة
يهدف هذا البحث إلى تقييم الكفاءة المعلوماتية في سوق العراق للأوراق المالية بالاعتماد على نموذج التقلب الشرطي GARCH لقياس سلوك تذبذب العوائد واستجابتها للمعلومات الجديدة. يركز على تحليل تقلبات الأسعار بوصفها مؤشراً على سرعة وفاعلية انعكاس المعلومات في السوق. تعتمد الدراسة على بيانات زمنية لعوائد الأسهم، مع اختبار خصائص التباين غير المتجانس. وتُظهر النتائج مدى قدرة نموذج GARCH على تفسير ديناميكية المخاطر، بما يسهم في الحكم على مستوى الكفاءة المعلوماتية ودعم قرارات المستثمرين وصانعي السياسات المالية.